前言

如今，世界经济高度发达，金融行业蓬勃发展。但是在这兴盛的背后，金融欺诈与危机却时有发生。2013年度民生银行仅在柜台服务中就堵截了8737件金融欺诈案，涉及金额达5.18亿元，这只是金融欺诈事件的冰山一角。此外近100年发生了6次波及全球的金融危机，极大的破坏了正常的金融发展和秩序。为了应对日益猖獗的金融欺诈和金融危机，CCAR、BCBS 239、巴塞尔协议Ⅲ、Dodd－Frank金融改革法案等诸多监管条例纷纷诞生。要知道一些法规常常是相互矛盾的，分析、执行和实施这些法规也变得日益困难。在遵循规定的前提下，数据和分析如何帮助金融企业的风险团队改善战略眼光和风险偏好呢？

最近，几位相关专家一起到访了SAS，共同探讨了趋势和技术该如何正确发挥作用，才能符合越来越多的监管法规和满足监管机构的要求。

　　1.问题

对美国的银行家们来说，当前面临的监管负担主要是CCAR、巴塞尔II、Dodd－Frank和巴塞尔协议Ⅲ。前Santander US的CRO、目前担任GARP董事会成员的Donna Howe女士表示：好消息是，巴塞尔II、Dodd－Frank和塞尔协议Ⅲ在哲学的高度上是基本相互衔接的。问题在于这些法规衔接得不够充分，所以实施起来，那些细微的差别就成了特别的挑战。围绕这些法规，Howe女士向PNC银行分析和理财产品组合管理部的前副总裁Lawrence Mielnicki先生和美国运通执行副总裁和首席合规官Vic Warnement先生提出下面一些问题，包括：

如何有效地集成、管理和分析数据。

在高层管理者和董事会级别，如何处理彼此冲突的优先级。例如业务成长和创新、监管合规、股东期望值、客户满意度和数据透明度。

　　2.挑战

金融服务企业为了解决紧迫的最后期限和合规条件下的资源流失问题，经常被迫调整他们的战略计划。Howe女士希望两位先生探讨核心业务流程是如何因众多的监管要求而发生了改变，并给出一些实际发生的例子。Warnement先生和Mielnick先生两人的共识是：数据和文档都是极大的挑战，所以他们关注的重要领域是——如何共赢。要知道，市场营销、运营、风险管理等等，所有的业务领域都能从公司数据中获益，同时，分析能够充分利用这些数据。目前风险管理正向一种数据驱动型业务靠近，很大程度上是由监管机构促进。而监管机构会一次又一次地重复提出相同的问题：“你们怎么知道的？”许多公司仍然没有能力回答这个问题，因为他们并不完全依赖分析，他们也没有将处理过程记录在案。

数据孤岛是一个致命问题。来自于风险偏好报告、压力测试方法、业务策略、战略计划等等的数据，需要考虑到它们是彼此相关的而不是独立的。那么一旦这些数据之间不再隔离，就能洞察到以前未发现的新大陆。

还有一点，文档化是非常必要的，虽然它的工作量非常巨大。如果没有形成文档记录，那么事后就无法证明其存在。例如有600个工作人员和监管机构交谈，那么最好保证他们所谈内容是一致的。如果不这么做，您如何保证大家对故事的讲述保持一致？目前很多企业正在利用同样的技术，从社交媒体、呼叫中心记录和电子邮件这样的非结构化数据中搜集信息。这些相同的技术可用来挖掘通讯和联系：电子邮件、备注甚至是使用者上次与监管机构会议的记录都可被收集。

　　3.可靠

Howe女士向两位绅士询问了如何平衡新的保护客户数据的监管要求。Howe女士提出：“如何制定处理事情的优先次序？要想从数据中获得最大收益，哪些事情是最重要的？”

Mielnicki先生从他的个人经验中得出这样的认识——数据的所有者喜欢简单却十分重要的概念。他的团队过去曾开发过一些巴塞尔模型，那时候他们相信自己拥有最稳健的数据和当时最新的数据字典。但当他们运行这些模型时，结果却很“糟糕”。寻根究底查找原因后，他们发现模型中用到的数据在之前被赋予了另一个定义，可是没有人去更新数据字典！他们当时完全不知道4年前那个定义就被修改了，使用错误的定义自然会得到很糟糕的结果。因此数据专家、首席数据科学家需要在企业级别上掌控数据的可靠性。对每个企业来说，把数据管理好会非常难，但是做到这一点却至关重要。Mielnicki先生强调：“你会想要一个每个人都会遵从的数据战略。在具体的工作处理过程中，我鼓励你不要忘记这一点。”

4.风险与创新

如果数据可靠性和数据所有权是如此重要，是否意味着整个行业都会变得抵触风险和减少创新？就这一点，Mielnicki先生和Warnement先生的观点不太一样。

Mielnicki先生选择了减少创新这条路。他表示，复制已有的模型比开发新的东西，会让问题简单化，并且更少去冒险。他还预测了公司将变得更明智、他们将认识到自身的局限性并努力去克服。例如，一个建模人员的强项往往在于分析能力。Mielnicki先生说到：“我曾试图教导建模人员在会议上作记录，创建连业务人员都能看懂的文件，但那是不可能的。我很绝望，决定雇用文档工程师和项目经理。项目经理做会议记录，文档工程师则与建模人员坐在一起，实时地将他们正在做的事情记录下来形成文档。现在，一旦模型建立起来，文档也就形成了”。

而Warnement先生认为监管会给风险承担带来负面影响，但是他同时认为行业的未来走势需要创新。他解释说：“我认为我们生活在一个充满创造力的世界中。在非银行领域，特别是私人和小型企业中，看到很多的创新——比如众筹和类似的事情。我对监管者提出的问题是：‘那是我们想要的结果吗？’”。Warnement先生警告说，银行业之外的其它行业将会有越来越多的这种类型的创新方案，而银行业却正在因为监管的过度反应而被遏制住了发展。监管机构要求银行业机构不能与众不同，不能走的离现状太远，包括提供的产品。在所提供的产品和服务这方面的差距，将由非银行机构来填补，他们拥有提供创新和鼓励承担风险的能力。

　　5.未来

如果创造力将在未来对银行业领域产生很大的影响，那么什么样的技能在接下来的5年中会很重要呢？

Mielnicki先生的建议：

学生在大学里可以学习喜欢的专业，不过也要学会编程！

高等教育机构需要改变课程设置，让学生去追求人性的同时获得坚实的统计学和市场学知识，这将使得很多人受益。

Warnement先生的建议：

学习交流沟通和协作。知道如何与他人协作并提供创新思维十分重要，不要只从竞争的角度来看待工作。

理解全球经济。我们的下一代需要深入地了解全球经济。